PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHFAX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHFAX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IHFAX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.04% соответственно.

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity High Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий IHFAX и THHYX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
IHFAX
Integrity High Income Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFAXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.80

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.78

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.39

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

10.88

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFAXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.13

-0.32

Корреляция

Корреляция между IHFAX и THHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и THHYX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и THHYX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFAXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-8.83%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.12%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-8.83%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-8.83%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.90%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.64%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и THHYX

Integrity High Income Fund (IHFAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFAXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.57%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

2.74%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

3.90%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

3.68%

+2.07%