Сравнение IHD.AX с VHY.AX
IHD.AX (iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF) and VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) are both Dividend funds - IHD.AX tracks the iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index while VHY.AX tracks the FTSE Australia High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHD.AX returned 7.98%/yr vs 9.25%/yr for VHY.AX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IHD.AX и VHY.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHD.AX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VHY.AX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции IHD.AX уступали акциям VHY.AX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.25% соответственно.
IHD.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.98%
VHY.AX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам IHD.AX и VHY.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 5.56% | 20.16% | 7.98% | 13.98% | -0.62% | 10.21% | -3.33% | 24.74% | -10.48% | 8.59% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 7.83% | 14.77% | 9.04% | 9.83% | 7.71% | 16.73% | 1.71% | 20.44% | -8.52% | 7.84% |
Correlation
The correlation between IHD.AX and VHY.AX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.83 |
The correlation between IHD.AX and VHY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHD.AX vs. VHY.AX — Ранг доходности на риск
IHD.AX
VHY.AX
Сравнение IHD.AX c VHY.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHD.AX | VHY.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.92 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.71 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHD.AX и VHY.AX
Максимальная просадка IHD.AX за все время составила -36.45%, примерно равная максимальной просадке VHY.AX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD.AX и VHY.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHD.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -35.54% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.84% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -11.68% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -14.41% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -35.54% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.87% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.14% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD.AX и VHY.AX
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) имеют волатильность 2.24% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHD.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.18% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.09% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 10.34% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.70% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.29% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD.AX и VHY.AX
Дивидендная доходность IHD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VHY.AX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 4.04% | 4.16% | 5.53% | 4.56% | 6.57% | 5.33% | 1.93% | 6.41% | 6.10% | 4.91% | 3.79% | 6.85% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 2.77% | 8.37% | 2.92% | 3.73% | 5.02% | 4.84% | 3.54% | 5.35% | 7.81% | 5.69% | 3.84% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
IHD.AX and VHY.AX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHD.AX tracks iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index, while VHY.AX tracks FTSE Australia High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для IHD.AX и VHY.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор