Сравнение IHD.AX с RDV.AX
IHD.AX (iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF) and RDV.AX (Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF) are both Dividend funds - IHD.AX tracks the iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index while RDV.AX tracks the Russell Investments High Dividend Australian Shares Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHD.AX returned 7.98%/yr vs 7.71%/yr for RDV.AX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IHD.AX и RDV.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHD.AX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у RDV.AX с доходностью 4.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHD.AX имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции RDV.AX немного отстают с 7.71%.
IHD.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.98%
RDV.AX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.88%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам IHD.AX и RDV.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 5.56% | 20.16% | 7.98% | 13.98% | -0.62% | 10.21% | -3.33% | 24.74% | -10.48% | 8.59% |
RDV.AX Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF | 4.71% | 12.55% | 12.31% | 8.23% | 2.30% | 15.36% | -5.86% | 19.92% | -9.14% | 9.86% |
Correlation
The correlation between IHD.AX and RDV.AX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between IHD.AX and RDV.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHD.AX vs. RDV.AX — Ранг доходности на риск
IHD.AX
RDV.AX
Сравнение IHD.AX c RDV.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) и Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (RDV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHD.AX | RDV.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 2.02 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHD.AX и RDV.AX
Максимальная просадка IHD.AX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки RDV.AX в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD.AX и RDV.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHD.AX | RDV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -40.60% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.38% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -10.09% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -14.71% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -40.60% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.16% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.45% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD.AX и RDV.AX
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (RDV.AX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что IHD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHD.AX | RDV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.17% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 10.41% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.19% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.78% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD.AX и RDV.AX
Дивидендная доходность IHD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью RDV.AX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 4.04% | 4.16% | 5.53% | 4.56% | 6.57% | 5.33% | 1.93% | 6.41% | 6.10% | 4.91% | 3.79% | 6.85% |
RDV.AX Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF | 4.02% | 4.60% | 4.02% | 4.90% | 6.65% | 4.12% | 3.21% | 6.54% | 7.41% | 5.41% | 4.44% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
IHD.AX and RDV.AX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHD.AX tracks iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index, while RDV.AX tracks Russell Investments High Dividend Australian Shares Index. They also come from different issuers: iShares and Russell.
Подберите оптимальное распределение для IHD.AX и RDV.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор