PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHD.AX с ZYAU.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHD.AX с ZYAU.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHD.AX (iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF) and ZYAU.AX (Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF) are both Dividend funds - IHD.AX tracks the iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index while ZYAU.AX tracks the Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHD.AX returned 7.98%/yr vs 8.55%/yr for ZYAU.AX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IHD.AX и ZYAU.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) и Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHD.AX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ZYAU.AX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции IHD.AX уступали акциям ZYAU.AX по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.55% соответственно.

IHD.AX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
3.58%
С начала года
5.56%
1 год
17.60%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.10%
10 лет*
7.98%

ZYAU.AX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
6.29%
С начала года
7.61%
1 год
16.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHD.AX и ZYAU.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD.AX
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF		5.56%20.16%7.98%13.98%-0.62%10.21%-3.33%24.74%-10.48%8.59%
ZYAU.AX
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF		7.61%16.65%9.61%13.28%-10.97%18.29%-11.11%18.18%-2.19%19.29%

Correlation

The correlation between IHD.AX and ZYAU.AX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г.

0.80

The correlation between IHD.AX and ZYAU.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

Часто сравнивают с IHD.AX:
IHD.AX с INCM.AXIHD.AX с RDV.AXIHD.AX с SYI.AXIHD.AX с VHY.AXIHD.AX с WDIV.AXIHD.AX с BILL.AXIHD.AX с AUMF.AX
Часто сравнивают с ZYAU.AX:
ZYAU.AX с ACDC.AXZYAU.AX с BANK.AXZYAU.AX с CURE.AXZYAU.AX с ESTX.AXZYAU.AX с GXLD.AXZYAU.AX с INCM.AXZYAU.AX с NDIA.AX

Доходность на риск

IHD.AX vs. ZYAU.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD.AX
Ранг доходности на риск IHD.AX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD.AX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD.AX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD.AX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD.AX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD.AX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZYAU.AX
Ранг доходности на риск ZYAU.AX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYAU.AX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYAU.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYAU.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYAU.AX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYAU.AX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD.AX c ZYAU.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) и Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHD.AXZYAU.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.07

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.07

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

6.82

+0.75

IHD.AX vs. ZYAU.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD.AX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZYAU.AX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD.AX и ZYAU.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHD.AX и ZYAU.AX

Максимальная просадка IHD.AX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки ZYAU.AX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD.AX и ZYAU.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHD.AXZYAU.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-41.40%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.27%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.67%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-20.11%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-41.40%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.42%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.83%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.41%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD.AX и ZYAU.AX

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что IHD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZYAU.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHD.AXZYAU.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.86%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.45%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.22%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.54%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.32%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD.AX и ZYAU.AX

Дивидендная доходность IHD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности ZYAU.AX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD.AX
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF		4.04%4.16%5.53%4.56%6.57%5.33%1.93%6.41%6.10%4.91%3.79%6.85%
ZYAU.AX
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF		4.27%4.22%7.82%11.01%9.36%6.73%4.68%6.38%9.89%15.54%5.13%2.66%

Часто задаваемые вопросы

IHD.AX and ZYAU.AX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHD.AX tracks iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened Index, while ZYAU.AX tracks Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHD.AX и ZYAU.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор