Сравнение IHCU.L с HEAW.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 5.11%/yr for HEAW.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и HEAW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IHCU.L превзошли акции HEAW.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.11% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
HEAW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 2.31% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | -21.48% | 19.59% | 13.26% | 23.34% | 2.48% | 19.69% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and HEAW.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, IHCU.L and HEAW.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
HEAW.L
Сравнение IHCU.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.33 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и HEAW.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и HEAW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -32.15% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.71% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -18.85% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -32.15% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -32.15% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -13.56% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -8.85% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.19% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и HEAW.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеют волатильность 5.51% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.30% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.75% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.30% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 16.88% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.99% | +2.57% |
Сравнение комиссий IHCU.L и HEAW.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и HEAW.L
Ни IHCU.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IHCU.L and HEAW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.30% for HEAW.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и HEAW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор