Сравнение IHCU.L с CNDX.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IHCU.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 20.50%/yr for CNDX.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции IHCU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 20.50% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -25.58% | 29.13% | 43.89% | 32.71% | 4.78% | 20.50% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and CNDX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between IHCU.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
CNDX.L
Сравнение IHCU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.38 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.44 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и CNDX.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -27.78% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.11% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -24.37% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -27.78% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -27.78% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.37% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.54% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.12% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.43% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.24% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.37% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 20.19% | -1.63% |
Сравнение комиссий IHCU.L и CNDX.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и CNDX.L
Ни IHCU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and CNDX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор