PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHCU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHCU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHCU.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции IHCU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 20.50% соответственно.


IHCU.L

1 день
0.83%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
4.07%
С начала года
5.35%
1 год
23.48%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.50%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
13.72%
С начала года
15.17%
1 год
26.59%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.61%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHCU.L и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHCU.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.35%6.77%3.96%-3.89%8.99%29.15%8.09%16.89%10.43%11.31%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
12.61%11.22%28.63%48.41%-25.58%29.13%43.89%32.71%4.78%20.50%

Correlation

The correlation between IHCU.L and CNDX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.50

The correlation between IHCU.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IHCU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHCU.L
Ранг доходности на риск IHCU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHCU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHCU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHCU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHCU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHCU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHCU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHCU.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.38

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

6.44

-1.38

IHCU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHCU.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHCU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHCU.L и CNDX.L

Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и CNDX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHCU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-27.78%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.11%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-24.37%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-27.78%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

-27.78%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.37%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-4.54%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.12%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IHCU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHCU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.84%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

13.43%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.24%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

20.37%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

20.19%

-1.63%

Сравнение комиссий IHCU.L и CNDX.L

IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHCU.L и CNDX.L

Ни IHCU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IHCU.L and CNDX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор