Сравнение IH2O.L с AQWG.L
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, IH2O.L returned 6.36%/yr vs 7.66%/yr for AQWG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AQWG.L.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и AQWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AQWG.L с доходностью -0.99%.
IH2O.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.41%
AQWG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IH2O.L и AQWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -1.56% | 10.23% | 6.31% | 7.67% | -11.13% | -0.78% |
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | -0.99% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | -10.22% | -2.19% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and AQWG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between IH2O.L and AQWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск
IH2O.L
AQWG.L
Сравнение IH2O.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IH2O.L | AQWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.52 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IH2O.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и AQWG.L
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и AQWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -23.03% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.23% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -17.73% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -9.71% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.35% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.49% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и AQWG.L
iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) имеют волатильность 3.95% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.98% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.96% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 13.03% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.00% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 15.00% | -0.08% |
Сравнение комиссий IH2O.L и AQWG.L
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AQWG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и AQWG.L
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как AQWG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.91% | 1.78% | 1.34% | 1.51% | 1.32% | 2.25% | 1.29% | 1.84% | 2.30% | 1.98% | 2.17% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and AQWG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.50% for AQWG.L.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и AQWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор