PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGUS.L returned 13.48%/yr vs 13.91%/yr for SWDA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGUS.L показывает доходность 9.82%, а SWDA.L немного выше – 10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGUS.L имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции SWDA.L немного впереди с 13.91%.

IGUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.91%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
13.48%

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.16%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.82%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%27.27%-7.47%19.85%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%

Correlation

The correlation between IGUS.L and SWDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.77

The correlation between IGUS.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGUS.L и SWDA.L

Секторы
IGUS.L
SWDA.L

Технологии

35.6%
30.0%

Финансовые услуги

11.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.0%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Технологии

IGUS.L
35.6%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
SWDA.L
15.4%

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
SWDA.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
SWDA.L
9.0%

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
SWDA.L
8.7%

Промышленность

IGUS.L
8.3%
SWDA.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
SWDA.L
5.2%

Энергетика

IGUS.L
3.5%
SWDA.L
4.2%

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
SWDA.L
2.5%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
SWDA.L
1.8%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
SWDA.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IGUS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGUS.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.69

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.14

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

16.55

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGUS.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGUS.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.88

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и SWDA.L

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-25.58%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.55%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.50%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.50%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-25.58%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.10%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.49%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и SWDA.L

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.52%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.29%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.19%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.30%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

14.50%

+2.08%

Сравнение комиссий IGUS.L и SWDA.L

И IGUS.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и SWDA.L

Ни IGUS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and SWDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор