Сравнение IGUS.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IGUS.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGUS.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| IGUS.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 20.32% |
| Дох-ть за 1 год | 35.14% | 36.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.00% | 10.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.84% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.22% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 11.87% |
| Макс. просадка | -36.66% | -33.90% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между IGUS.L и CSPX.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и CSPX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGUS.L показывает доходность 19.79%, а CSPX.L немного выше – 20.32%. За последние 10 лет акции IGUS.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGUS.L и CSPX.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGUS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и CSPX.L
Ни IGUS.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и CSPX.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и CSPX.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.