Сравнение IGUS.L с IUCS.L
IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGUS.L returned 12.46%/yr vs 7.92%/yr for IUCS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.79%.
IGUS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 13.48%
IUCS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGUS.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 9.82% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 14.58% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.79% | -3.44% | 16.32% | -5.36% | 11.82% | 19.26% | 4.87% | 23.28% | -4.42% | -1.94% |
Correlation
The correlation between IGUS.L and IUCS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between IGUS.L and IUCS.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGUS.L и IUCS.L
Секторы
IGUS.L
IUCS.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
IGUS.L
IUCS.L
-
Финансовые услуги
IGUS.L
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
IGUS.L
IUCS.L
-
Потребительский циклический сектор
IGUS.L
IUCS.L
Здравоохранение
IGUS.L
IUCS.L
-
Промышленность
IGUS.L
IUCS.L
-
Потребительский защитный сектор
IGUS.L
IUCS.L
Энергетика
IGUS.L
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
IGUS.L
IUCS.L
-
Недвижимость
IGUS.L
IUCS.L
-
Сырьевые материалы
IGUS.L
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGUS.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
IGUS.L
IUCS.L
Сравнение IGUS.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGUS.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.34 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 0.82 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGUS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.22 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и IUCS.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGUS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -17.74% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.20% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -11.51% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -13.49% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -7.25% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.69% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.86% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и IUCS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.19% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 12.11% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 14.66% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.12% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.92% | +0.66% |
Сравнение комиссий IGUS.L и IUCS.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и IUCS.L
Ни IGUS.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGUS.L and IUCS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.
IGUS.L is categorized as S&P 500, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.15% for IUCS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор