Сравнение IGUS.L с IB01.L
IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGUS.L returned 12.46%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
IGUS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 13.48%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGUS.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 9.82% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 14.68% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between IGUS.L and IB01.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGUS.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IGUS.L
IB01.L
Сравнение IGUS.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGUS.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.96 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 2.60 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGUS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.75 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.26 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и IB01.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGUS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -19.26% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -5.16% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -9.81% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -15.94% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.08% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.35% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и IB01.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.80% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 4.96% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 6.60% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 8.47% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 8.81% | +7.77% |
Сравнение комиссий IGUS.L и IB01.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и IB01.L
Ни IGUS.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGUS.L and IB01.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.
IGUS.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор