PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGTR с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 15.28%/yr vs 16.74%/yr for XTAP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

IGTR

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
16.35%
С начала года
18.68%
1 год
37.44%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и XTAP

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.68%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%14.26%23.46%-3.69%

Correlation

The correlation between IGTR and XTAP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.69

The correlation between IGTR and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и XTAP

Секторы
IGTR
XTAP

Технологии

46.5%
35.7%

Промышленность

14.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.6%

Здравоохранение

5.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Энергетика

1.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Технологии

IGTR
46.5%
XTAP
35.7%

Промышленность

IGTR
14.9%
XTAP
8.3%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
XTAP
10.2%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
XTAP
11.6%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
XTAP
8.5%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
XTAP
11.3%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
XTAP
1.8%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
XTAP
2.4%

Энергетика

IGTR
1.3%
XTAP
3.5%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
XTAP
4.9%

Недвижимость

IGTR
0.3%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с UFO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

IGTR vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.93

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
6.53

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.00

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

10.94

-7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

57.97

-48.45

IGTR vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и XTAP

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-22.13%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-1.72%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-11.83%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.25%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.39%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.32%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и XTAP

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

1.48%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

3.83%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

4.77%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.55%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.28%

+4.89%

Сравнение комиссий IGTR и XTAP

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и XTAP

Ни IGTR, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and XTAP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (15.57%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs XTAP's -22.13%.

On 3-year performance, XTAP leads with 16.74% vs 15.28% for IGTR. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 16.74% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for XTAP.

IGTR is categorized as Global Equities, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор