Сравнение IGSG.AS с WITS.AS
IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGSG.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSG.AS returned 11.67%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.12%.
IGSG.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.01%
WITS.AS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSG.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 10.10% | 8.59% | 18.22% | 22.31% | -12.70% | 31.66% | 4.00% | 6.66% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.12% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between IGSG.AS and WITS.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between IGSG.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
IGSG.AS
WITS.AS
Сравнение IGSG.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 7.83 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.00 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.AS и WITS.AS
Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -31.15% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -15.21% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -28.65% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -30.51% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.97% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -7.79% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.76% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) составляет 3.31%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.09% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 15.44% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 20.25% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 23.32% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 24.25% | -7.99% |
Сравнение комиссий IGSG.AS и WITS.AS
IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.AS и WITS.AS
IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGSG.AS and WITS.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.
IGSG.AS is categorized as Global Equities, while WITS.AS is Technology Equities. IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор