PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSD.L с XYLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и XYLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и XYLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
1.50%-0.44%7.51%0.40%7.27%0.80%1.22%3.52%11.77%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
1.84%-1.37%6.73%0.47%2.15%1.31%7.05%12.73%7.59%
Разные валюты инструментов

IGSD.L торгуется в GBP, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 1.84%.


IGSD.L

1 день
-0.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.96%
1 год
2.22%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.75%

XYLD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
1.84%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSD.L и XYLD.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGSD.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XYLD.L
Ранг доходности на риск XYLD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSD.LXYLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.41

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.42

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

0.81

+0.15

IGSD.L vs. XYLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа XYLD.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и XYLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSD.LXYLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и XYLD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и XYLD.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности XYLD.L в 3.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
5.03%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.78%3.61%3.34%2.88%6.03%3.88%3.78%2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и XYLD.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке XYLD.L в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и XYLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGSD.LXYLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.93%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-1.42%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-12.38%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.58%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.18%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.30%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и XYLD.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGSD.LXYLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.52%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.85%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

7.09%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

8.32%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

9.36%

-0.19%