Сравнение IGSD.L с SEDY.L
IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SEDY.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSD.L returned 3.88%/yr vs 8.20%/yr for SEDY.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGSD.L charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и SEDY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции IGSD.L уступали акциям SEDY.L по среднегодовой доходности: 3.88% против 8.20% соответственно.
IGSD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 3.88%
SEDY.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам IGSD.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.02% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 3.52% | 7.44% | -6.51% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 10.72% | 18.69% | 8.71% | 13.01% | -22.64% | 12.64% | -5.85% | 10.44% | 0.26% | 14.72% |
Correlation
The correlation between IGSD.L and SEDY.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between IGSD.L and SEDY.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSD.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
SEDY.L
Сравнение IGSD.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSD.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.95 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 15.57 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSD.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.53 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и SEDY.L
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и SEDY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSD.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -43.56% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -4.86% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -11.92% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -29.66% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | -30.39% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.28% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -12.16% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.86% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и SEDY.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.60%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.19% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 9.07% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 11.43% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 14.75% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 16.22% | -7.09% |
Сравнение комиссий IGSD.L и SEDY.L
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и SEDY.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности SEDY.L в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.28% | 5.72% | 7.74% | 7.98% | 9.33% | 6.41% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.08% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGSD.L and SEDY.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGSD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGSD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
IGSD.L is categorized as Corporate Bonds, while SEDY.L is Emerging Markets Equities. IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for IGSD.L and 0.65% for SEDY.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSD.L и SEDY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор