Сравнение IGSD.L с JIBG.L
IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSD.L returned 3.52%/yr vs 1.59%/yr for JIBG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSD.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for JIBG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и JIBG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у JIBG.L с доходностью 3.34%.
IGSD.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.51%
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSD.L и JIBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.84% | -1.18% | 6.71% | -0.12% | 6.93% | 0.55% | -3.69% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
Correlation
The correlation between IGSD.L and JIBG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between IGSD.L and JIBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSD.L vs. JIBG.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
JIBG.L
Сравнение IGSD.L c JIBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSD.L | JIBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.99 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.99 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и JIBG.L
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки JIBG.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и JIBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSD.L | JIBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -33.28% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -4.64% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.55% | -8.67% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -12.77% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -22.33% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -27.41% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.86% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и JIBG.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.60%, в то время как у JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | JIBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.77% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.56% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.11% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 8.96% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 13.01% | -4.36% |
Сравнение комиссий IGSD.L и JIBG.L
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JIBG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и JIBG.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JIBG.L в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.35% | 3.94% | 3.16% | 1.82% | 1.46% | 2.26% | 2.71% | 2.22% | 1.92% | 1.60% | 1.38% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGSD.L and JIBG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IGSD.L and 0.19% for JIBG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSD.L и JIBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор