PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с VIGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с VIGB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE).

IGOV и VIGB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. VIGB.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и VIGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и VIGB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%1.57%
VIGB.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF		-2.61%15.21%-4.10%7.34%-14.61%-9.14%8.40%-1.24%0.08%
Разные валюты инструментов

IGOV торгуется в USD, в то время как VIGB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VIGB.DE с доходностью -2.61%.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

VIGB.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.21%
1 год
7.63%
3 года*
4.10%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с VIGB.DE:
VIGB.DE с VIGRXVIGB.DE с VGEB.DEVIGB.DE с ESP0.DEVIGB.DE с PRAR.DEVIGB.DE с DBXP.DEVIGB.DE с TRET.DEVIGB.DE с JEDI.DE

Сравнение комиссий IGOV и VIGB.DE

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIGB.DE в 0.15%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
VIGB.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Доходность на риск

IGOV vs. VIGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIGB.DE
Ранг доходности на риск VIGB.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGB.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGB.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c VIGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVVIGB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.70

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. VIGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGB.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и VIGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVVIGB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между IGOV и VIGB.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и VIGB.DE

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VIGB.DE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
VIGB.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF		0.64%0.63%1.43%0.96%0.66%1.92%1.90%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и VIGB.DE

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VIGB.DE в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VIGB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVVIGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-13.27%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.60%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-11.82%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-6.44%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-5.38%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.67%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и VIGB.DE

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVVIGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.90%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

5.38%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

8.67%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

8.34%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

7.82%

+0.76%