PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGNAX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGNAX с DLDRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IGNAX returned 7.55%/yr vs 13.97%/yr for DLDRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IGNAX charges 1.82%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности IGNAX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGNAX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.97% соответственно.

IGNAX

1 день
0.28%
1 месяц
1.02%
С начала года
20.68%
6 месяцев
23.20%
1 год
55.00%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.08%
10 лет*
7.55%

DLDRX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.97%
С начала года
27.39%
6 месяцев
29.61%
1 год
54.01%
3 года*
17.21%
5 лет*
16.26%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGNAX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		20.68%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		27.39%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between IGNAX and DLDRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.92

The correlation between IGNAX and DLDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Natural Resources Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с DEMAXIGNAX с JEEIXIGNAX с NMFIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

IGNAX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGNAX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGNAXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.04

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.89

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

7.35

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

23.19

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGNAX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGNAX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDRX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGNAX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGNAXDLDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

3.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IGNAX и DLDRX

Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGNAXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-69.13%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-7.49%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-32.44%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-32.44%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.95%

-54.24%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-0.30%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-20.76%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.37%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGNAX и DLDRX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 4.27%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGNAXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.55%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.41%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.11%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

25.65%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

25.48%

-3.01%

Сравнение комиссий IGNAX и DLDRX

IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGNAX и DLDRX

IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.83%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IGNAX and DLDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLDRX has higher volatility (4.55%) compared to IGNAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, IGNAX dropped -77.49% vs DLDRX's -69.13%.

IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGNAX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор