Сравнение IGME с SFYI
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.73%/yr for SFYI.
Доходность
Сравнение доходности IGME и SFYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGME
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и SFYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | -2.63% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
Correlation
The correlation between IGME and SFYI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. SFYI — Ранг доходности на риск
IGME
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGME c SFYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и SoFi Social 50 Income ETF (SFYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | SFYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и SFYI
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки SFYI в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и SFYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -2.10% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -2.10% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -0.78% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и SFYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 13.64% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 13.64% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 13.64% | +20.67% |
Сравнение комиссий IGME и SFYI
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SFYI в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и SFYI
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 88.66%, тогда как SFYI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 88.66% | 69.25% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and SFYI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 88.66%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Bitwise and Tidal. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.73% for SFYI.
Подберите оптимальное распределение для IGME и SFYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор