Сравнение IGLT.L с BBM3.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - IGLT.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLT.L returned -4.26%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.63%.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLT.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | 2.01% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and BBM3.L is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between IGLT.L and BBM3.L has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
BBM3.L
Сравнение IGLT.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.71 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.54 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и BBM3.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -15.27% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.52% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -9.77% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -15.27% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -5.65% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -6.31% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.81% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и BBM3.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.89% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 4.68% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 6.47% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.43% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 8.38% | +0.64% |
Сравнение комиссий IGLT.L и BBM3.L
И IGLT.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и BBM3.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and BBM3.L have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLT.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор