PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLT.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLT.L с LGJG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L).

IGLT.L и LGJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. LGJG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLT.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLT.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		-0.83%4.69%-3.33%3.56%-23.71%-5.03%8.08%6.19%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		7.40%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
Разные валюты инструментов

IGLT.L торгуется в GBP, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 7.40%.

IGLT.L

1 день
0.69%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
2.96%
3 года*
0.64%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
-0.72%

LGJG.L

1 день
4.20%
1 месяц
-3.32%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.34%
1 год
28.78%
3 года*
14.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IGLT.L:
IGLT.L с IGLS.LIGLT.L с VGVA.LIGLT.L с INXG.LIGLT.L с ERNS.LIGLT.L с TLTIGLT.L с VAGS.LIGLT.L с GLT5.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с MXJP.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с VJPA.LLGJG.L с VJPN.LLGJG.L с VT

Сравнение комиссий IGLT.L и LGJG.L

IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Доходность на риск

IGLT.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLT.L
Ранг доходности на риск IGLT.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLT.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLT.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLT.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLT.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLT.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLT.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLT.LLGJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.54

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.16

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.64

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

9.71

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLT.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLT.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLT.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLT.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.54

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.54

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между IGLT.L и LGJG.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLT.L и LGJG.L

Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		4.29%4.26%3.69%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLT.L и LGJG.L

Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и LGJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLT.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-22.92%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-11.04%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-18.20%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-5.76%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-5.19%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.00%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLT.L и LGJG.L

Текущая волатильность для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) составляет 2.80%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLT.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

8.25%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

14.06%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

18.67%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

15.49%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

16.78%

-7.79%