Сравнение IGLS.L с EU13.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IGLS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.89%/yr vs 1.15%/yr for EU13.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EU13.L с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.15% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
EU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.70% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and EU13.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
EU13.L
Сравнение IGLS.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.33 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.86 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и EU13.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -13.87% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -2.62% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -3.13% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -6.61% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -13.87% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.97% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -7.19% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.22% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и EU13.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.77%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.14% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.87% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 4.14% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.31% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 7.11% | -4.93% |
Сравнение комиссий IGLS.L и EU13.L
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и EU13.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EU13.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and EU13.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор