Сравнение IGLS.L с CNDX.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.89%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 0.89% против 22.53% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.14% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and CNDX.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.01 |
The correlation between IGLS.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
CNDX.L
Сравнение IGLS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.70 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.51 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.61 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.17 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и CNDX.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -27.74% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -11.11% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -24.37% | +22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -27.74% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -27.74% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.66% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.72% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.93% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.77%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.89% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 11.60% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 15.74% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 20.08% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 20.20% | -18.02% |
Сравнение комиссий IGLS.L и CNDX.L
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and CNDX.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор