PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLO.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLO.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLO.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: -0.99% против 7.48% соответственно.


IGLO.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-1.18%
3 года*
1.41%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
-0.99%

CMFP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.30%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.48%
1 год
19.90%
3 года*
10.53%
5 лет*
10.67%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLO.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
-1.52%7.14%-3.65%4.00%-17.69%-6.89%9.37%5.54%-0.30%6.12%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
9.75%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-8.64%2.76%

Correlation

The correlation between IGLO.L and CMFP.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.02

The correlation between IGLO.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond UCITS

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

IGLO.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLO.L
Ранг доходности на риск IGLO.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLO.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLO.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLO.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLO.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLO.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLO.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLO.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.65

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.69

-7.33

IGLO.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLO.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLO.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLO.L и CMFP.L

Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLO.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-72.10%

+44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-12.01%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-23.04%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-23.04%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-30.49%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-24.69%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-49.82%

+40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.97%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLO.L и CMFP.L

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 1.57%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLO.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.62%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

12.52%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

14.20%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

20.38%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

16.60%

-9.94%

Сравнение комиссий IGLO.L и CMFP.L

IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLO.L и CMFP.L

Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
3.09%2.86%2.51%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%

Часто задаваемые вопросы


IGLO.L and CMFP.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

IGLO.L is categorized as Global Bonds, while CMFP.L is Commodities. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор