Сравнение IGLO.L с CMFP.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLO.L returned -0.99%/yr vs 7.48%/yr for CMFP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: -0.99% против 7.48% соответственно.
IGLO.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -0.99%
CMFP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам IGLO.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.52% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.37% | 5.54% | -0.30% | 6.12% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 9.75% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 2.11% | 8.16% | -8.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and CMFP.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.02 |
The correlation between IGLO.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
CMFP.L
Сравнение IGLO.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLO.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.65 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.69 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и CMFP.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -72.10% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -12.01% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -23.04% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -23.04% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -30.49% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.99% | -24.69% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -49.82% | +40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.97% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и CMFP.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 1.57%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.62% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 12.52% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 14.20% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 20.38% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 16.60% | -9.94% |
Сравнение комиссий IGLO.L и CMFP.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и CMFP.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and CMFP.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while CMFP.L is Commodities. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор