PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLN.L с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLN.L с XDW0.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLN.L торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.51% соответственно.

IGLN.L

1 день
3.37%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.54%
1 год
23.07%
3 года*
29.33%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.45%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.16%64.93%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.30%-1.33%11.69%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between IGLN.L and XDW0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.09

The correlation between IGLN.L and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IGLN.L vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLN.LXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.82

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.34

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.01

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

9.81

-6.55

IGLN.L vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и XDW0.DE

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLN.LXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-75.05%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-12.81%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-19.69%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-26.53%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-63.77%

+40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-7.68%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-33.01%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

3.93%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и XDW0.DE

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLN.LXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.57%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

18.47%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

21.19%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

24.53%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

26.89%

-11.26%

Сравнение комиссий IGLN.L и XDW0.DE

IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и XDW0.DE

Ни IGLN.L, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGLN.L and XDW0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

IGLN.L is categorized as Gold, while XDW0.DE is Energy Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор