Сравнение IGLN.L с UCG.MI
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 12.45% против 34.03% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.45%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.16% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and UCG.MI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, IGLN.L and UCG.MI have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
IGLN.L
UCG.MI
Сравнение IGLN.L c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 3.61 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и UCG.MI
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -94.03% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -26.80% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -26.80% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -50.48% | +27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -69.19% | +46.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -7.29% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -68.09% | +48.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 9.62% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и UCG.MI
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) составляет 7.69%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.74% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 26.62% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 32.83% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 37.98% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 49.20% | -33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и UCG.MI
IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and UCG.MI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор