Сравнение IGLN.L с PHGP.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while PHGP.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 11.57%/yr vs 11.30%/yr for PHGP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и PHGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как PHGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность -6.72%, а PHGP.L немного ниже – -6.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции PHGP.L немного отстают с 11.30%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 11.57%
PHGP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.72% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | -6.88% | 64.70% | 25.72% | 12.61% | -0.40% | -3.99% | 23.41% | 19.06% | -1.72% | 11.22% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and PHGP.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between IGLN.L and PHGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
PHGP.L
Сравнение IGLN.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.35 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и PHGP.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки PHGP.L в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -60.03% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -24.43% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -26.87% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 8.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и PHGP.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 8.54% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 22.18% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 25.19% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 22.78% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.82% | -3.15% |
Сравнение комиссий IGLN.L и PHGP.L
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и PHGP.L
Ни IGLN.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IGLN.L and PHGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while PHGP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор