Сравнение IGLN.L с IS3S.DE
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.34% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.45%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.16% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IS3S.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.05 |
Over the past year, IGLN.L and IS3S.DE have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IS3S.DE
Сравнение IGLN.L c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.70 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 7.30 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 26.46 | -23.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IS3S.DE
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -39.27% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -8.49% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -15.59% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -26.37% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -39.27% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -1.73% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -10.71% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.35% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IS3S.DE
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.30% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 12.87% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 15.56% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.89% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.65% | -2.02% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IS3S.DE
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IS3S.DE
Ни IGLN.L, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IS3S.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
IGLN.L is categorized as Gold, while IS3S.DE is Global Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.30% for IS3S.DE.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор