Сравнение IGLN.L с IITU.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 13.42%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 26.34% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IITU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | -0.00 |
The correlation between IGLN.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IITU.L
Сравнение IGLN.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.07 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.27 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.58 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.14 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IITU.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -34.22% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -16.80% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -26.42% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -34.22% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -34.22% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -3.20% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -5.93% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 5.59% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) составляет 6.36%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.00% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 15.11% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 20.05% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 23.19% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 21.85% | -6.31% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IITU.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IITU.L
Ни IGLN.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IITU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while IITU.L is Technology Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор