Сравнение IGLN.L с GLDI.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. IGLN.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, IGLN.L returned 33.05% vs 27.00% for GLDI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -0.81%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
GLDI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 8.47% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -0.81% | 61.04% | 6.19% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and GLDI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between IGLN.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
GLDI.L
Сравнение IGLN.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.62 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.13 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.74 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и GLDI.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -16.47% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -16.47% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -15.11% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -3.38% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и GLDI.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.55% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 18.56% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 21.67% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.78% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.78% | -3.24% |
Сравнение комиссий IGLN.L и GLDI.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и GLDI.L
IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 12.75% | 9.15% | 1.08% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and GLDI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор