Сравнение IGLD.DE с EGLN.L
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 28.02%/yr for EGLN.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 4.83%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | -0.58% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and EGLN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between IGLD.DE and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
EGLN.L
Сравнение IGLD.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.58 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.95 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и EGLN.L
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке EGLN.L в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -18.35% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -16.70% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -16.70% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -15.21% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.34% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 6.57% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и EGLN.L
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.42% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 20.15% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 23.14% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.17% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.38% | +3.48% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и EGLN.L
И IGLD.DE, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и EGLN.L
Ни IGLD.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IGLD.DE and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while EGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор