PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 28.18%/yr for 4GLD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%.

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%-0.61%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and 4GLD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between IGLD.DE and 4GLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Xetra-Gold

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L

Доходность на риск

IGLD.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.76

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.82

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

4.63

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4GLD.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.65

+0.67

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLD.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-36.79%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.54%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.54%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-14.95%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-11.83%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

6.52%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и 4GLD.DE

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLD.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.09%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

20.09%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

23.06%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.00%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.37%

+3.49%

Сравнение комиссий IGLD.DE и 4GLD.DE

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и 4GLD.DE

Ни IGLD.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGLD.DE and 4GLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while 4GLD.DE is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор