PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLA.L с IAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLA.L с IAAA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLA.L returned -3.46%/yr vs -3.15%/yr for IAAA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGLA.L и IAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью -0.44%.

IGLA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-0.64%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
—

IAAA.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.43%
1 год
1.31%
3 года*
3.74%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLA.L и IAAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc		-1.89%6.00%-2.81%3.91%-17.80%-6.85%9.45%5.84%0.18%-0.12%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		-0.44%10.35%-5.03%8.23%-20.86%-8.08%11.86%4.97%-2.93%0.90%

Correlation

The correlation between IGLA.L and IAAA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between IGLA.L and IAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS

Часто сравнивают с IGLA.L:
IGLA.L с AGGG.LIGLA.L с AGGU.LIGLA.L с VAGU.LIGLA.L с IGLO.LIGLA.L с SGOVIGLA.L с BLVIGLA.L с TLT
Часто сравнивают с IAAA.L:
IAAA.L с IGLO.LIAAA.L с LQDA.LIAAA.L с AGGU.LIAAA.L с LQDIAAA.L с AGGG.LIAAA.L с SPYIAAA.L с BSV

Доходность на риск

IGLA.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLA.L
Ранг доходности на риск IGLA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
IAAA.L
Ранг доходности на риск IAAA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLA.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLA.LIAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.31

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.26

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.67

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLA.L vs. IAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IAAA.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLA.L и IAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLA.LIAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.07

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IGLA.L и IAAA.L

Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и IAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLA.LIAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-32.79%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-5.04%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-10.30%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-30.57%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-17.89%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.42%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLA.L и IAAA.L

Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLA.LIAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

5.62%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

7.16%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

8.88%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

7.68%

-0.92%

Сравнение комиссий IGLA.L и IAAA.L

И IGLA.L, и IAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLA.L и IAAA.L

IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		2.71%2.47%2.37%1.52%0.75%0.48%0.56%0.88%0.94%0.77%0.88%1.08%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGLA.L and IAAA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLA.L and IAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и IAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор