Сравнение IGLA.L с AGHG.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - IGLA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLA.L returned 1.24%/yr vs 6.02%/yr for AGHG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLA.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLA.L торгуется в USD, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью -0.68%.
IGLA.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLA.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.89% | 6.00% | -2.81% | 3.91% | -17.80% | -2.89% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | -0.68% | 12.20% | 1.27% | 10.97% | -21.34% | -2.86% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and AGHG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between IGLA.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
AGHG.L
Сравнение IGLA.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.25 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.57 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.16 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и AGHG.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки AGHG.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -34.30% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -5.15% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -11.05% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -6.28% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -14.37% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.23% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и AGHG.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 2.08%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.58% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.81% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 7.89% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 10.40% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 10.40% | -3.64% |
Сравнение комиссий IGLA.L и AGHG.L
IGLA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и AGHG.L
IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.98% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and AGHG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IGLA.L.
IGLA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IGLA.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор