Сравнение IGL5.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IGL5.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGL5.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.47% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 21.19% | 10.33% |
Разные валюты инструментов
IGL5.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGL5.L и IWDA.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGL5.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
IWDA.L
Сравнение IGL5.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.98 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.21 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.93 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.98 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.80 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между IGL5.L и IWDA.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и IWDA.L
Ни IGL5.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и IWDA.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGL5.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -34.11% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -11.56% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -5.16% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -4.48% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.11% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.72% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 8.65% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 14.77% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 14.43% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 15.47% | -13.36% |