Сравнение IGL5.L с ITEB.L
IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Government Bonds funds from iShares - IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP) while ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGL5.L returned 4.45%/yr vs 5.84%/yr for ITEB.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGL5.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for ITEB.L.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и ITEB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ITEB.L с доходностью 0.50%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGL5.L и ITEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.26% | 4.50% | 2.70% | 4.01% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 7.41% |
Correlation
The correlation between IGL5.L and ITEB.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.54 |
The correlation between IGL5.L and ITEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGL5.L vs. ITEB.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
ITEB.L
Сравнение IGL5.L c ITEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGL5.L | ITEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.71 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.22 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и ITEB.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки ITEB.L в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и ITEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGL5.L | ITEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | -5.97% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -4.03% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -4.03% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.61% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.24% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.29% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и ITEB.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 0.75%, в то время как у iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | ITEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.12% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 4.19% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.81% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 6.19% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 6.19% | -3.62% |
Сравнение комиссий IGL5.L и ITEB.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ITEB.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и ITEB.L
IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGL5.L and ITEB.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IGL5.L and 0.22% for ITEB.L.
Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и ITEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор