PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGL5.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGL5.L returned 4.23%/yr vs 10.92%/yr for CMFP.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IGL5.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

IGL5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.04%
3 года*
4.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGL5.L и CMFP.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.92%4.56%2.68%4.14%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-1.11%

Correlation

The correlation between IGL5.L and CMFP.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

-0.16

The correlation between IGL5.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с XGLE.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с IGLS.LIGL5.L с GIL5.LIGL5.L с JG15.LIGL5.L с GLTL.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

IGL5.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.76

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.81

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

11.77

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.16

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.27

+1.61

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и CMFP.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGL5.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-50.47%

+48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-6.63%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-12.97%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.64%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-24.51%

+24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.71%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и CMFP.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 0.70%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGL5.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

4.82%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

12.18%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

14.73%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

14.86%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

13.92%

-11.76%

Сравнение комиссий IGL5.L и CMFP.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и CMFP.L

Ни IGL5.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGL5.L and CMFP.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

IGL5.L is categorized as European Government Bonds, while CMFP.L is Commodities. IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for IGL5.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор