PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с CE31.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с CE31.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L).

IGL5.L и CE31.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. CE31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и CE31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и CE31.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		-0.43%7.55%-1.61%2.91%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у CE31.L с доходностью -0.43%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CE31.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.52%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.17%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.L
Часто сравнивают с CE31.L:
CE31.L с CE01.LCE31.L с ECR3.DECE31.L с VWCE.DECE31.L с ERN1.LCE31.L с EU13.LCE31.L с UKG5.LCE31.L с GLT5.L

Сравнение комиссий IGL5.L и CE31.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

IGL5.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LCE31.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.12

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.78

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.77

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.12

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. CE31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CE31.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и CE31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LCE31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.08

+1.88

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и CE31.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и CE31.L

Ни IGL5.L, ни CE31.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и CE31.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и CE31.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LCE31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-18.33%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-3.05%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.52%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-7.29%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.31%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и CE31.L

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) имеют волатильность 1.15% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LCE31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.20%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.95%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.91%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

5.37%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

7.18%

-5.07%