PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с XG7U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и XG7U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и XG7U.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged
0.80%4.67%-0.45%4.13%-17.08%5.31%9.30%8.31%-0.09%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям XG7U.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 2.09% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

XG7U.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.19%
3 года*
1.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGIL.L и XG7U.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XG7U.L
Ранг доходности на риск XG7U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7U.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LXG7U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.56

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.80

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.05

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.65

+0.63

IGIL.L vs. XG7U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа XG7U.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и XG7U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LXG7U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и XG7U.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и XG7U.L

Ни IGIL.L, ни XG7U.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и XG7U.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и XG7U.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LXG7U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-23.33%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.38%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-23.33%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-23.33%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-11.04%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.11%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.97%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и XG7U.L

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LXG7U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.94%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.71%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

5.65%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

7.76%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

6.99%

+1.90%