Сравнение IGIL.L с XG7U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L).
IGIL.L и XG7U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. XG7U.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Фонд был запущен 6 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и XG7U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и XG7U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 0.80% | 4.67% | -0.45% | 4.13% | -17.08% | 5.31% | 9.30% | 8.31% | -0.09% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям XG7U.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 2.09% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
XG7U.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и XG7U.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
XG7U.L
Сравнение IGIL.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | XG7U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.56 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.65 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и XG7U.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и XG7U.L
Ни IGIL.L, ни XG7U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и XG7U.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и XG7U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -23.33% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -3.38% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -23.33% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -23.33% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -11.04% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.11% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.97% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и XG7U.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.94% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.71% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 5.65% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 7.76% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 6.99% | +1.90% |