PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIL.L с TI5G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).

IGIL.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-3.82%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.05%13.68%2.86%9.08%-13.99%4.33%7.24%7.18%-8.44%
Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью -0.05%.

IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

TI5G.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.72%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с TIPIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с TIPA.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с TIP5.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SUKC.L

Сравнение комиссий IGIL.L и TI5G.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

IGIL.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.80

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.22

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TI5G.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.24

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и TI5G.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и TI5G.L

IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

TTM20252024202320222021202020192018
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и TI5G.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и TI5G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIL.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-5.63%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-1.55%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-5.63%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-0.36%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-1.04%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и TI5G.L

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) имеют волатильность 2.38% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIL.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

5.13%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

8.35%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

9.67%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

9.84%

-0.95%