PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 14.46% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IGIL.L и SGLN.L


Доходность на риск

IGIL.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.98

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.47

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.98

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.41

-7.13

IGIL.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.30

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и SGLN.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и SGLN.L

Ни IGIL.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и SGLN.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-41.71%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-17.57%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-17.57%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-21.91%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-9.41%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-14.78%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.27%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

10.91%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

21.84%

-17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

26.33%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

17.32%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

15.77%

-6.88%