Сравнение IGIL.L с ITPG.L
IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) and ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IGIL.L tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index while ITPG.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IGIL.L returned -2.53%/yr vs -0.58%/yr for ITPG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for ITPG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и ITPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как ITPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ITPG.L с доходностью 0.91%.
IGIL.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 0.93%
ITPG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIL.L и ITPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.04% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -3.71% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.91% | 14.21% | 0.19% | 7.99% | -22.98% | 5.21% | 13.42% | 11.18% | -9.07% |
Correlation
The correlation between IGIL.L and ITPG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between IGIL.L and ITPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIL.L vs. ITPG.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
ITPG.L
Сравнение IGIL.L c ITPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIL.L | ITPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.30 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и ITPG.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ITPG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и ITPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIL.L | ITPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -33.59% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -5.14% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -12.46% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -33.59% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -5.42% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.62% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.47% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и ITPG.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 1.18%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | ITPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.91% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.94% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 8.35% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 11.77% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 11.65% | -2.76% |
Сравнение комиссий IGIL.L и ITPG.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и ITPG.L
IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
IGIL.L and ITPG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IGIL.L.
IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for IGIL.L and 0.12% for ITPG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGIL.L и ITPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор