Сравнение IGIL.L с INXG.L
IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGIL.L returned 0.94%/yr vs -1.98%/yr for INXG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции IGIL.L превзошли акции INXG.L по среднегодовой доходности: 0.94% против -1.98% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 0.94%
INXG.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- -1.98%
Сравнение доходности по годам IGIL.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.38% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | -0.93% | 8.73% | -10.12% | 5.45% | -41.30% | 3.08% | 14.52% | 10.52% | -6.13% | 11.98% |
Correlation
The correlation between IGIL.L and INXG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г. | 0.72 |
The correlation between IGIL.L and INXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIL.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
INXG.L
Сравнение IGIL.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.20 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.40 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и INXG.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIL.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -60.40% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -7.71% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -18.41% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -60.40% | +29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -60.40% | +29.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -43.01% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -15.40% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.74% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и INXG.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.59% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 9.68% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 13.41% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 22.78% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 19.75% | -10.84% |
Сравнение комиссий IGIL.L и INXG.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и INXG.L
IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
IGIL.L and INXG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IGIL.L.
IGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while INXG.L is Government Bonds. IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for IGIL.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGIL.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор