Сравнение IGIL.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IGIL.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc	0.02%	8.45%	-2.93%	5.08%	-21.84%	2.94%	12.21%	7.81%	-4.02%	8.44%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-8.64%	23.07%	38.50%	58.65%	-29.11%	34.44%	42.58%	49.99%	-1.62%	37.53%

Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 22.03% соответственно.

IGIL.L

1 день: 0.48%

1 месяц: -2.29%

С начала года: 0.02%

6 месяцев: 0.86%

1 год: 5.01%

3 года*: 2.05%

5 лет*: -1.75%

10 лет*: 1.08%

IITU.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.19%

С начала года: -11.77%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 25.12%

3 года*: 25.56%

5 лет*: 16.98%

10 лет*: 22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGIL.L:

IGIL.L с TIP IGIL.L с GILG.L IGIL.L с TIPG.L IGIL.L с GILE.L IGIL.L с TIPA.L IGIL.L с GILI.L IGIL.L с TIP5.L

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий IGIL.L и IITU.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIL.L

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IGIL.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGIL.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.05	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.12	1.57	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.20	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	1.42	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	4.38	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGIL.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.05	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	0.74	-0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.12	1.01	-0.89
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.98	-0.79

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и IITU.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и IITU.L

Ни IGIL.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и IITU.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGIL.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.32%	-28.03%	-3.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.47%	-16.76%	+13.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.32%	-28.03%	-3.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.32%	-28.03%	-3.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.60%	-13.74%	-1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.40%	-5.17%	-2.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.17%	6.26%	-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGIL.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.38%	5.11%	-2.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.18%	14.85%	-10.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.79%	23.90%	-17.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.59%	23.02%	-13.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.89%	21.71%	-12.82%

Сравнение IGIL.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам IGIL.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IGIL.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGIL.L и IITU.L

Доходность на риск

IGIL.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

IGIL.L

IITU.L

Сравнение IGIL.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGIL.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)