PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 14.51% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IGIL.L и IGLN.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.00

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.48

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.03

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.51

-7.23

IGIL.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.00

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.31

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и IGLN.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и IGLN.L

Ни IGIL.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и IGLN.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-45.24%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-17.36%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-21.15%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-21.15%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-9.80%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-19.88%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.58%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

11.63%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

22.21%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

26.25%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

17.06%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

15.41%

-6.52%