Сравнение IGIL.L с 0TPE.L
IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IGIL.L tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGIL.L returned -2.53%/yr vs -2.14%/yr for 0TPE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for 0TPE.L.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.44%.
IGIL.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 0.93%
0TPE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIL.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.04% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -3.78% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.44% | 18.50% | -6.18% | 4.58% | -18.80% | -3.13% | 18.93% | 3.95% | -9.14% |
Correlation
The correlation between IGIL.L and 0TPE.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, IGIL.L and 0TPE.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIL.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
0TPE.L
Сравнение IGIL.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIL.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.02 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.04 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и 0TPE.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, примерно равная максимальной просадке 0TPE.L в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIL.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -30.42% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -5.84% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -11.95% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -30.42% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -11.70% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -11.99% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.76% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 1.18%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.86% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.58% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 7.36% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 13.50% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.84% | -3.95% |
Сравнение комиссий IGIL.L и 0TPE.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 0TPE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и 0TPE.L
Ни IGIL.L, ни 0TPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGIL.L and 0TPE.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IGIL.L.
IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for IGIL.L and 0.12% for 0TPE.L.
Подберите оптимальное распределение для IGIL.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор