PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с BYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с BYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и BNY Mellon Corporate Bond Fund (BYMIX).

IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BYMIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIB и BYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и BNY Mellon Corporate Bond Fund (BYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и BYMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
BYMIX
BNY Mellon Corporate Bond Fund		0.00%7.60%4.64%8.87%-11.76%-0.14%7.94%12.21%-1.48%5.52%

Доходность по периодам

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

BYMIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

BNY Mellon Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с BYMIX:
BYMIX с DSPIXBYMIX с FIIFXBYMIX с MIFIXBYMIX с PRPIXBYMIX с VICSXBYMIX с VLCIXBYMIX с DBMYX

Сравнение комиссий IGIB и BYMIX

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BYMIX в 0.81%.

BYMIX
BNY Mellon Corporate Bond Fund
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. BYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BYMIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c BYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и BNY Mellon Corporate Bond Fund (BYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBBYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. BYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBBYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

—

—

Корреляция

Корреляция между IGIB и BYMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и BYMIX

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BYMIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
BYMIX
BNY Mellon Corporate Bond Fund		3.00%3.88%3.89%3.54%3.46%3.57%3.13%3.33%3.63%3.51%3.38%3.13%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и BYMIX

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBBYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и BYMIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBBYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

—

—