Сравнение IGHY.L с IITU.L
IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHY.L returned 0.37%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IGHY.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 0.37% против 27.26% соответственно.
IGHY.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.37%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам IGHY.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.13% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -4.78% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between IGHY.L and IITU.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IGHY.L and IITU.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHY.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
IITU.L
Сравнение IGHY.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.17 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 8.17 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.71 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.16 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.23 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и IITU.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHY.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -28.03% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -16.76% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -28.03% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -28.03% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -28.03% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | -2.89% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -5.14% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 6.51% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.01% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 14.45% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 19.60% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 21.94% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 21.31% | -12.19% |
Сравнение комиссий IGHY.L и IITU.L
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и IITU.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGHY.L and IITU.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IGHY.L.
IGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for IGHY.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGHY.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор