Сравнение IGHY.L с IHYA.L
IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds from iShares - IGHY.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while IHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGHY.L returned -0.88%/yr vs 5.11%/yr for IHYA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и IHYA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как IHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IHYA.L с доходностью 1.51%.
IGHY.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.37%
IHYA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHY.L и IHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.13% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -2.94% |
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 1.69% | 8.85% | 5.11% | 1.97% | 4.70% | 1.98% | 8.34% | 4.55% | -4.76% |
Correlation
The correlation between IGHY.L and IHYA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between IGHY.L and IHYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHY.L vs. IHYA.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
IHYA.L
Сравнение IGHY.L c IHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | IHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.10 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.56 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | IHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.37 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и IHYA.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки IHYA.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и IHYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHY.L | IHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -16.09% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -3.79% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -8.92% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -10.81% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | -0.60% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -3.74% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.21% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и IHYA.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | IHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.04% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.15% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 6.58% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.67% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 9.78% | -0.66% |
Сравнение комиссий IGHY.L и IHYA.L
И IGHY.L, и IHYA.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и IHYA.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGHY.L and IHYA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGHY.L and IHYA.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IGHY.L и IHYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор