Сравнение IGHY.L с HYUS.L
IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - IGHY.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGHY.L returned 0.50%/yr vs 6.14%/yr for HYUS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGHY.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for HYUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и HYUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.63%.
IGHY.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.37%
HYUS.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHY.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.13% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | 0.74% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 0.89% | 10.17% | 7.21% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IGHY.L and HYUS.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between IGHY.L and HYUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHY.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
HYUS.L
Сравнение IGHY.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.12 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.42 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.57 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и HYUS.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и HYUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHY.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -11.15% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -3.73% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -10.40% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | -1.51% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -4.11% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.24% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и HYUS.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.04% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.01% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 6.55% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 9.11% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 9.11% | +0.01% |
Сравнение комиссий IGHY.L и HYUS.L
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и HYUS.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HYUS.L в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 9.21% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGHY.L and HYUS.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IGHY.L.
IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.50% for IGHY.L and 0.20% for HYUS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGHY.L и HYUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор